Performance im Risikomanagement

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Definition in der Finanzwirtschaft

Performance bezeichnet im Bereich des Risikomanagements den Überschuss der erzielten Anlagerendite über eine vergleichbare, adäquate Benchmarkrendite. Die Renditedifferenz wird dabei durch die Division eines geeigneten Risikomaßes standardisiert.

  • Die Performance ist im weitesten Sinne also eine Messgröße zur Erfolgsbeurteilung von Kapitalanlagen.
  • Komponenten hierbei sind Rendite und Risiko des Assets.

Formel für die Berechnung im allgemeinen: Performance = (Anlagerendite – Benchmarkrendite) / Risikomaß

Outperformer

Als Outperformer bezeichnen Analysten eine Aktie, wenn sie hoffen, dass die Aktie sich besser als der Index bzw. Benchmark entwickeln wird.

Die Bezeichnung eines Wertpapiers als Outperformer ist somit eine Kaufempfehlung.

Underperformer

Als Underperformer bezeichnen Analysten eine Aktie, wenn sie annehmen, dass die Aktie sich schlechter als der Index bzw. Benchmark entwickeln wird.

Die Bezeichnung eines Wertpapiers als Underperformer ist somit eine Verkaufempfehlung.

Marketperformer

Als Marketperformer bezeichnen Analysten eine Aktie, wenn sie erwarten, dass sich die Aktie entwickelt wie der Index bzw. Benchmark der zugehörigen Branche.

Weblinks

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